Preguntas que debemos responder al crear un sistema de Trading

Crear un sistema de trading rentable ya no es tan complejo como era anteriormente, aunque tampoco sigue siendo una tarea fácil. En la actualidad podemos utilizar plataformas de trading como Metatrader o cTrader u otras aplicaciones similares, probar algunos indicadores técnicos y optimizar los valores del stop de pérdidas y de toma de ganancias hasta obtener resultados decentes y evaluar el sistema mediante herramientas como el backtesting y una cuenta demo con un buen broker. 

¿Son las reglas del sistema de trading sencillas?

La primera pregunta que el desarrollador necesita responder es: ¿Son las reglas del sistema simples? Cuantas más variables agregue, mayores serán las probabilidades de que el sistema no funcione en la práctica. Una manera fácil de pensar en esto es que cada nueva regla, ya sea de entrada, salida o stop loss aumenta la complejidad por un factor de uno. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de trading simple en donde compramos cuando el precio rompe el máximo de la sesión anterior y vendemos cuando el precio rompe el mínimo de la sesión anterior. Esto significa que inicialmente el sistema tiene un total de dos reglas de negociación. Ahora, si agregamos un stop loss fijo varios niveles para la toma de beneficios (Take Profit), aumentamos la complejidad por un factor de dos, es decir que esencialmente duplicamos de nuevo

¿Las reglas del sistema de trading se basan en principios sólidos?

El desarrollador siempre debe comenzar con la idea, no con los datos. La mayoría de los operadores eligen cualquier estrategia que aparentemente funcionó bien en el pasado sin tener en cuenta si tiene sentido. Por ejemplo, muchos sistemas de medias móviles se basan en estrategias simples diseñadas para aprovechar el impulso del precio.

¿El sistema de trading está demasiado optimizado?

La respuesta a esta pregunta debe ser un resonante NO. La mayoría de los desarrolladores de sistemas hacen lo opuesto. Ponen a prueba decenas o incluso cientos de valores distintos para los indicadores de sus sistemas antes de elegir el que mejor funcionó en el pasado. Muchos sistemas buenos y simples no sufren de este problema. Algunos operadores seleccionan ciertos valores debido a su significado psicológico, o su relación con otros indicadores como los números de Fibonacci, por ejemplo, y con esto les basta.

¿El sistema fue probado en otros instrumentos?

¿Ha probado su sistema en otros instrumentos financieros? Optimizar un sistema para operar sólo en el euro o sólo en el dólar estadounidense es una receta para el desastre. Un operador debe mostrarse sospechoso con un sistema que funciona sólo en un instrumento de negociación.

En las pruebas del sistema anterior los resultados han mostrado que funciona en los cuatro principales pares de divisas. Pero por qué no evaluar el sistema en otros instrumentos como metales preciosos o pares de divisas adicionales. Podríamos terminar llevándonos una sorpresa agradable.